Рубль упал до минимумов с апреля в паре с юанем из-за дефицита валютной ликвидности и снижения продажи валюты ЦБ в рамках бюджетного правила
Курс доллара к рублю расчётный, фьючерс, вечный фьючерс и межбанк.
Курс евро к рублю расчётный, фьючерс, вечный фьючерс и межбанк.
Курс юаня к рублю биржевой, фьючерс, вечный фьючерс и межбанк.
Китайский юань уверенно растет на Московской бирже днем в среду, обновил в ходе торгов максимальные отметки с апреля. Рубль активно дешевеет в условиях дефицита валютной ликвидности и объявленного снижения продажи валюты ЦБ в сентябре до 0,2 млрд руб. с 7,28 млрд руб. в августе.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс «доллар США — российский рубль» (USDRUBF) и такого же контракта на курс «евро — российский рубль» (EURRUBF).
Как рассказал в интервью «Интерфаксу» главный аналитик ПСБ Денис Попов, во вторник дефицит юаней на рынке сохранялся, поэтому вчера ЦБ через свопы вновь предоставил банкам 30 млрд юаней — после 35 млрд юаней в пятницу и понедельник.
«Дефицит юаней достаточно устойчив. Ситуация усугубляется аккумуляцией юаневой ликвидности крупными участниками рынка. Так, вчера Роснефть завершила размещение 10-летних облигаций на 15 млрд юаней. Возможно, что некоторые крупные банки также проявляют повышенный спрос на юаневую ликвидность. С пятницы (6 сентября) ситуацию может усугубить еще один фактор: ежедневный объем продаж юаней Банком России будет снижен с 7,3 до 0,2 млрд рублей на фоне повышения покупок иностранной валюты Минфином, в рамках бюджетного правила (8,2 млрд руб. в день с 6 сентября по 4 октября). Спрос на валюту в ближайшее время останется высоким и со стороны импортеров. Таким образом, предпосылки для дальнейшего ослабления курса рубля сохраняются. Сегодня курс уже протестировал нашу цель на сентябрь (12,5 руб. за юань). Не исключаю в краткосрочной перспективе как минимум локального смещения котировок в диапазон 12,5-13 руб. за юань», — отмечает Попов.
Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 172,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 8,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства. Это в 7 раз больше, чем дневной объем в период с 7 августа по 5 сентября (1,12 млрд руб., в сумме 24,65 млрд руб.). Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 162 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам августа составило 10,9 млрд руб.
Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Банк России во втором полугодии 2024 года (с 1 июля по 28 декабря) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день (в I полугодии операции корректировались на величину продаж в размере 11,8 млрд руб. в день).
Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 6 сентября по 4 октября 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,2 млрд руб. (с 7 августа по 5 сентября 2024 года ЦБ продавал валюту объемом 7,28 млрд руб. в день).
С 19 января 2023 года Банк России проводит операции «валютный своп» по продаже юаней за рубли с последующей их покупкой на срок 1 день с расчетами «сегодня/завтра». Процентная ставка по юаням установлена на уровне ставки O/N SHIBOR, увеличенной на 2,5 процентного пункта, процентная ставка по рублям установлена на уровне ключевая ставка минус один процентный пункт. Сделки заключаются на организованных торгах Московской биржи в безадресном режиме. Заключение сделок осуществляется ежедневно по рабочим дням с 10:00 до 18:00 мск, исходя из равномерного распределения максимального дневного лимита между установленными временными интервалами.
Валютные свопы Банка России по продаже иностранной валюты за рубли с последующей ее покупкой направлены на помощь валютной ликвидностью кредитным организациям, когда доступ к ней затруднен по не зависящим от них причинам, а также на поддержку отдельных сегментов валютного рынка, в том числе на ограничение волатильности курсов и процентных ставок по данной иностранной валюте в случае возникновения временных дисбалансов.
С 7 августа ЦБ увеличил лимит продажи юаней в рамках проведения операций «валютный своп» с 25 до 30 млрд юаней в день. Сильное увеличение продажи валюты на Московской бирже в рамках операций «валютный своп» пришлось на период с 28 августа по 3 сентября (данных на 4 сентября пока не было). В эти дни Банк России продавал от 25 до 35 млрд юаней в день, в то время как в предыдущие дни объем операций не превышал 15 млрд юаней в день. Цены на нефть начали расти днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с конца прошлого года по итогам предыдущей сессии.
По теме:
Кризис на пороге: ставка по юаням взлетела до 212% годовых Курс рубля упал до самого низкого уровня с мая после вторжения Украины в Россию Реакция курса рубля на повышение ставки Банком России до 18% Россию поразил кризис юаневой ликвидности — США готовятся объявить о победе Курс рубля рухнул на 11% с 6 августа Источник: profinance.ru
